백테스트 결과가 너무 좋다면, 그냥 그것은 버그다. 시스템 트레이딩 백테스트 과정에서 손절/익절라인 설정은 전략 개발에 있어 항상 마주치는 고민거리이다.간단한 전략이라도 이 둘의 미세한 차이만으로 전체 수익 곡선이 완전히 달라지기 때문.이번 글에서는 ATR 기반 손절/익절 조합을 히트맵으로 분석한 실험기.그리고 그 과정에서 발견한 얼탱이 없는 한 줄짜리 오류. 기본 청산 전략전략 신호가 발생한 경우 포지션에 진입한 후, 기본 청산 전략은 다음과 같다.매수 진입 기준으로 최근 ATR 기준으로 손절(Loss Cut, LC)은 m배수 아래로, 익절(Take Profit, TP)은 n배수 위로 설정한다.예를 들어, m=1, n=2 세팅에서는 진입가 - 1 x ATR에 손절 주문, 진입가 + 2 x ATR에 익절..
