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개쩌는 시스템 트레이딩을 구현하려면, 일단 전략이 있어야 한다.그래서 오늘도 yes24뿐만 아니라 amazon도 돌면서 책을 찾는다.검색창에는 자연스럽게 “Algorithmic Trading”을 입력했고, 그중 눈에 띄는 책 하나. 『 Crypto Algorithmic Trading』 by Kaito AmatsukiFull Title: Crypto Algorithmic Trading: 16 Proven Strategies for Automated Cryptocurrency Profit with Python Trading Bots, Momentum Signals, Arbitrage Techniques, ... (Algorithmic Trading Masterclass)2025년 3월 발행. 284 page..

국채 금리 데이터를 RuleFit으로 분석해 조건식 전략을 뽑아본 실험. 머신러닝 기반 퀀트 아이디어 탐구 기록. 신세 한탄채권 시계열 데이터를 한아름 준비하였다.그러나 막상 전략을 뽑아내려니 머리가 하얗다.운용회의 들어가면 다들 능숙하다."이번주는 매크로가 어떻고...""모레 나올 지표 컨센은 어떻고..."금리, 스프레드, 투자자별 수급 추이도 보고"그래서 이번 주는 뭘 사겠습니다"나는 뭘 돌려봐도 반타작. 동전던지기이다.딜러들에게는 마법 공식이라도 있는 것인가.아니면 짬에서 나오는 직관인가.Rulefit이란?"전략을 내놓아라 내놓지 않으면 구워먹으리"매일같이 구지(피티)가를 부르면서 오늘도 GPT를 갈구다 보니 GPT놈이 뱉은 Rulefit. 머신러닝에서 흔히 쓰는 랜덤포레스트, 부스팅 같은 트리(t..

https://minstack.tistory.com/7 [채권 1] K-Bond 메신저 장외호가 DB 쌓기보호되어 있는 글입니다. 내용을 보시려면 비밀번호를 입력하세요.minstack.tistory.com 1편에서 장외채권 호가를 MySQL에 실시간으로 쑤셔넣는 데 성공하였다.이제 본격적으로 '내용물'을 분석할 차례. 국고, 통안 그리고 기타 잡것들장외 호가창에는 국고, 통안, 공사채, 은행채, 회사채 등 온갖 종목들이 뒤엉켜 올라온다.무턱대고 이 호가들을 5열 종대로 나래비 세울 수는 없는 노릇.가장 만만한 놈부터 각개격파 들어간다. 크레딧물은 호가에 종목명(그것도 약칭 예. 롯캐(롯데캐피탈), 엔솔(LG에너지솔루션))만 덜렁 올라오기도 하고,종목 갯수만 2~3만개는 될거라 현 단계에서 코드로 파악하기..

채권시장은 21세기에도 여전히우수한 기술력을 자랑하는 플랫폼인'메신저'에 1200명이 한 방에 모여돗때기 시장판 마냥 조용한 고성이 오고간다. 실시간으로 호가가 뒤섞여 정신이 없다.오늘이 지나면 그 호가는 사라진다.분석이 안 된다. 그래서 할 수 있을지 없을지도 모르겠지만일단 들이박아본다. K-Bond 호가분석 시스템 개발.오늘은 일단 무식하게,호가를 전부 DB에 쑤셔넣는 것부터.1. 문자열 분석: regex로 기본구조 발라내기홍길동 (11:11:11) : 25-3 58- (A사 B부 1234-5678)김철수 (11:15:20) : ㅎㅈ [C부 2345-6789]bgc 임꺽정 (14:23:22) 26.3.5(목) 우금캐510-1 (민평 2.617%/끝.82/AA-) 민평 팔자 2.629 (채권부 555-..

의무교육 이수해라.공사다망하신데,쓸데없는 것도 많다.이른바 가짜노동. import pyautoguiimport timewhile True: pyautogui.click() # 클릭 time.sleep(1) pyautogui.press('enter') # 엔터 time.sleep(20)pyautogui가 주기적으로 "NEXT >" 버튼을 딸깍해준다. 강의가 끝나지 않았는데 눌러버리면,멍멍이같은 팝업창이 뜬다.1초 뒤에 enter키도 누르게 한다.그랬더니 잘 돌아간다. 가짜노동이 요구하는나의 귀중한 attention을pyautogui가 대신해준다. 마침 찍힌 교육화면이 의미심장하다.“자동화로 인한 실직 문제”노린건 아니었는데.스산하다.이 노동의 가치는 일곱줄.

전략 개발하든, 백테스트를 하든, 결국 시작은 가격데이터 확보 및 적재이다.ccxt 모듈을 활용하여 binance의 과거 가격데이터를,from ~ to 기준 분봉단위로 수집하는 실전용 클래스를 소개한다.그냥 코드만 던지는 건 재미없고, 실전에서 부딪히는 3가지 핵심 포인트 중심으로 소개. ccxt는 이스라엘 개발자 Igor Kroitor가 만든 오픈소스 프로젝트로,크립토 데이터 수집의 사실상 표준으로 자리잡았다. 거래소마다 API도 제각각인데,ccxt는 이것을 통일된 방식으로 감싸주는 라이브러리이다.그래서 binance든 업비트든 똑같은 코드로 호출할 수 있다.데이터 수집 입문용으로는 거의 정석. 초기엔 개인 프로젝트 였던 것이,현재는 오히려 거래소 공식문서에서 ccxt 사용법을 소개할 정도. 0...